सामान्य शिक्षा के पश्चात् शेख को मनोभाव उत्पन्न हुआ तथा २० वर्ष तक दीवालपुर (शेरगढ़, पंजाब) के जंगलों में घूमते रहे। प्राय: पट्टन जाकर हजरत बाबा फरीद की मजार पर ध्यानमग्न हो बैठा करते थे। आखिर आपने शेख हामिद कादिरी (मृ. १५२२ ई.) सुपुत्र शेख अब्दुल्लकादिर सानी (मृ. १५३३ ई.) से श्रद्धा प्राप्त की तथा उनसे 'खिलाफत व इजाज़त' लेकर जुहनी नामक स्थान पर एकांतवास करने लगे। इसके पश्चात् शेख ने असलीम शाह अफगान सूरी के निमंत्रण पर केवल ग्वालियर यात्रा की थी।

वर्ष में एक या दो बार वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे, यहाँ तक कि जिस कुटिया में वे अपनी धर्मपत्नी सहित रहते थे उसमें एक पुराने बोरिए और एक मिट्टी के प्याले के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु दिखाई न पड़ती थी। श्रद्धावानों का जनसमूह इतना होता था कि हर बर्ष हजरत शेखअब्दुलकादिर जीलानी (मृ. ११६६ ई.) के उर्स के अवसर पर एक लाख से अधिक यात्रियों को भोजन कराया जाता था।

शेख की मृत्यु ९८२ हिजरी (१५७४-५ ई.) में हुई। ''या शेख दाऊद बली'' शब्दों से तिथिसंख्या प्राप्त होती है। आपके भतीजे तथा सज्जादा नशीन (प्रतिनिधि) शेख रहमतुल्लाह के पुत्र शेख अबुल मआली ने शेख की उपदेशावली 'नगमाते दाऊदी' रची थी जिसका उल्लेख बदायूनी ने किया है।